PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с IWMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).

MSTX и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и IWMY

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Сравнение комиссий MSTX и IWMY

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

MSTX vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXIWMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.68

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.95

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.13

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.97

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

3.02

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IWMY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.68

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.66

-1.08

Корреляция

Корреляция между MSTX и IWMY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и IWMY

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%.

TTM202520242023
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и IWMY

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и IWMY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-18.72%

-79.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-12.55%

-84.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-7.98%

-90.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-3.07%

-63.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

4.04%

+61.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и IWMY

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

7.26%

+29.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

12.32%

+98.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

17.74%

+129.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

15.62%

+153.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

15.62%

+153.92%