Сравнение MSTX с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
MSTX и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTX и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTX и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 137.37% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTX и GUSH
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
MSTX vs. GUSH — Ранг доходности на риск
MSTX
GUSH
Сравнение MSTX c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.79 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.35 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.26 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.14 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.79 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MSTX и GUSH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и GUSH
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и GUSH
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -99.98% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -43.67% | -52.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -99.77% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.02% | -92.81% | +25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.14% | 17.57% | +47.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и GUSH
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 16.69% | +20.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.14% | 39.24% | +71.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.35% | 67.59% | +79.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.54% | 68.73% | +100.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.54% | 94.30% | +75.24% |