PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с ERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с ERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).

MSTX и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и ERX

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-53.48%-89.06%137.37%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		71.72%2.79%-11.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -53.48%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.

MSTX

1 день
-4.99%
1 месяц
-23.13%
С начала года
-53.48%
6 месяцев
-92.95%
1 год
-94.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-7.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
71.72%
6 месяцев
71.12%
1 год
48.19%
3 года*
21.00%
5 лет*
34.47%
10 лет*
-6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGT

Сравнение комиссий MSTX и ERX

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Доходность на риск

MSTX vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.97

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.72

1.42

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.41

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

2.87

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.97

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.09

-0.34

Корреляция

Корреляция между MSTX и ERX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и ERX

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.56%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и ERX

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и ERX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-99.54%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-35.17%

-61.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-91.33%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.10%

-66.78%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.42%

17.26%

+48.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и ERX

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 30.53% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.53%

13.01%

+17.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.59%

29.14%

+81.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.84%

50.15%

+96.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.38%

52.18%

+117.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.38%

69.25%

+100.13%