Сравнение MSTX с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
MSTX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTX и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 137.37% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | -11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTX и DIG
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
MSTX vs. DIG — Ранг доходности на риск
MSTX
DIG
Сравнение MSTX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.96 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.41 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.40 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.86 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.96 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.00 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MSTX и DIG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и DIG
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и DIG
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -97.04% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -35.40% | -61.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -49.79% | -48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.02% | -64.47% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.14% | 17.32% | +47.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и DIG
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 12.95% | +23.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.14% | 28.78% | +82.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.35% | 49.96% | +97.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.54% | 51.73% | +117.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.54% | 57.63% | +111.91% |