Сравнение MSTX с BTCL
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs -74.22% for BTCL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTX показывает доходность -54.94%, а BTCL немного выше – -53.22%.
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.06% | 137.37% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -39.52% | 127.10% |
Correlation
The correlation between MSTX and BTCL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between MSTX and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. BTCL — Ранг доходности на риск
MSTX
BTCL
Сравнение MSTX c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.47 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.25 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и BTCL
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BTCL в -79.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -79.66% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -79.66% | -16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -79.66% | -18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.94% | -34.15% | -35.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.26% | 50.49% | +24.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и BTCL
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.64% | 19.12% | +20.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.57% | 69.76% | +42.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.09% | 87.35% | +52.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.46% | 97.87% | +69.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.46% | 97.87% | +69.59% |
Сравнение комиссий MSTX и BTCL
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и BTCL
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and BTCL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.64%) compared to BTCL (19.12%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs BTCL's -79.66%.
On 1-year performance, BTCL leads with -74.22% vs -95.49% for MSTX. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -74.22% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
BTCL has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.95% for BTCL.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор