PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с BTCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL).

MSTX и BTCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и BTCL

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-46.59%-39.52%127.10%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -46.59%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC

Сравнение комиссий MSTX и BTCL

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTX vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXBTCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.63

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-0.65

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.69

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.31

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCL равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXBTCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.21

-0.21

Корреляция

Корреляция между MSTX и BTCL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и BTCL

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.17%1.70%4.35%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и BTCL

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BTCL в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BTCL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-78.41%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-78.41%

-18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-76.78%

-21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-30.40%

-36.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

41.03%

+24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и BTCL

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 25.68%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

25.68%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

74.39%

+36.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

90.56%

+56.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

100.31%

+69.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

100.31%

+69.23%