PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTX с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с BTCL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs -80.36% for BTCL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -56.59%.

MSTX

1 день
-7.17%
1 месяц
-46.60%
6 месяцев
-82.11%
С начала года
-78.16%
1 год
-98.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
-2.14%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
-63.03%
С начала года
-56.59%
1 год
-80.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и BTCL

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-78.16%-89.06%134.05%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-56.59%-39.52%112.59%

Correlation

The correlation between MSTX and BTCL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between MSTX and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC

Доходность на риск

MSTX vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.91

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.73
-1.85

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.80

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.96

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.40

+0.20

MSTX vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCL равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTX и BTCL

Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BTCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-84.01%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.60%

-84.01%

-14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-81.13%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.56%

-36.82%

-34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.20%

57.56%

+24.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и BTCL

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 21.40%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.75%

21.40%

+30.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.25%

70.39%

+50.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.20%

88.52%

+59.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.92%

97.02%

+70.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.92%

97.02%

+70.90%

Сравнение комиссий MSTX и BTCL

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и BTCL

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.91%1.70%4.35%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and BTCL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (51.75%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs BTCL's -84.01%.

On 1-year performance, BTCL leads with -80.36% vs -98.30% for MSTX. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -80.36% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.95% for BTCL.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор