Сравнение MSTX с BITI
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). MSTX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MSTX returned -95.06% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -52.99%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.06% | 137.37% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -42.46% |
Correlation
The correlation between MSTX and BITI is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MSTX and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSTX
BITI
Сравнение MSTX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.90 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.06 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.10 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.71 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и BITI
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -92.16% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -25.28% | -71.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.55% | -86.09% | -12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.01% | -67.97% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.50% | 11.80% | +63.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и BITI
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.88% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.88% | 8.92% | +30.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.08% | 33.40% | +78.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.91% | 43.55% | +96.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.30% | 52.50% | +114.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.30% | 52.50% | +114.80% |
Сравнение комиссий MSTX и BITI
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и BITI
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and BITI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -95.06% for MSTX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор