Сравнение MSTX с BITI
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. MSTX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -40.55% |
Correlation
The correlation between MSTX and BITI is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MSTX and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSTX
BITI
Сравнение MSTX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.25 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.57 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.38 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и BITI
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -92.16% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -25.28% | -73.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -86.41% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -68.40% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.20% | 10.16% | +72.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и BITI
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.75% | 10.76% | +40.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.25% | 34.28% | +86.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 44.15% | +104.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.92% | 52.24% | +115.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.92% | 52.24% | +115.68% |
Сравнение комиссий MSTX и BITI
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и BITI
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and BITI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -98.30% for MSTX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор