Сравнение MSTX с BITI
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. MSTX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs 54.69% for BITI. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.29%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
BITI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 54.69%
- 3 года*
- -32.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.40M | $24.12M | $38.43M | |
| $52.51M | $57.55M | $76.89M |
Сравнение доходности по годам MSTX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.29% | -1.76% | -40.55% |
Correlation
The correlation between MSTX and BITI is -0.85, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MSTX and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSTX
BITI
Сравнение MSTX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.17 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.28 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и BITI
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -92.16% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -25.28% | -72.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -86.54% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -68.64% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 10.39% | +70.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и BITI
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 8.24% | +24.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 32.65% | +86.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 44.16% | +104.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 51.96% | +114.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 51.96% | +114.77% |
Сравнение комиссий MSTX и BITI
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и BITI
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.14% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and BITI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to BITI (8.24%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 54.69% vs -97.24% for MSTX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 54.69% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
BITI has the higher dividend yield at 22.14%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор