PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с BABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с BABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).

MSTX и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и BABX

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.49%123.85%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у BABX с доходностью -33.49%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABX

1 день
-2.88%
1 месяц
-26.47%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-59.75%
1 год
-33.25%
3 года*
-6.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с AMZNBABX с ARM

Сравнение комиссий MSTX и BABX

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BABX в 1.15%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Доходность на риск

MSTX vs. BABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXBABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.36

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.03

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.00

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.52

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.03

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. BABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BABX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.03

-0.40

Корреляция

Корреляция между MSTX и BABX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и BABX

Ни MSTX, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и BABX

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BABX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-70.62%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-63.43%

-33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-62.46%

-36.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-44.58%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

31.71%

+33.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и BABX

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) с волатильностью 23.82%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

23.82%

+12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

58.91%

+52.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

92.21%

+55.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

82.93%

+86.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

82.93%

+86.61%