Сравнение MSTX с BABX
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs -3.46% for BABX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у BABX с доходностью -32.66%.
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.06% | 137.37% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | 3.21% |
Correlation
The correlation between MSTX and BABX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. BABX — Ранг доходности на риск
MSTX
BABX
Сравнение MSTX c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.05 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.10 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.04 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.02 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и BABX
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -70.62% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -64.86% | -31.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -61.99% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.94% | -45.24% | -24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.26% | 36.29% | +38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и BABX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) с волатильностью 29.31%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.64% | 29.31% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.57% | 57.74% | +54.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.09% | 87.52% | +52.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.46% | 83.12% | +84.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.46% | 83.12% | +84.34% |
Сравнение комиссий MSTX и BABX
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и BABX
Ни MSTX, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and BABX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.64%) compared to BABX (29.31%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs BABX's -70.62%.
On 1-year performance, BABX leads with -3.46% vs -95.49% for MSTX. On fees, BABX is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 29.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -3.46% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABX is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and BABX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.15% for BABX.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор