Сравнение MSTW с XYLD
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. MSTW is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 18.93% for XYLD. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 8.95%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам MSTW и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.95% | 9.27% |
Correlation
The correlation between MSTW and XYLD is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. XYLD — Ранг доходности на риск
MSTW
XYLD
Сравнение MSTW c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.61 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.59 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 18.68 | -19.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и XYLD
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -33.46% | -53.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -5.29% | -81.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | 0.00% | -84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -3.67% | -55.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 1.02% | +62.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и XYLD
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 1.91% | +17.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 5.96% | +66.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 7.03% | +83.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 11.27% | +78.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 14.15% | +75.81% |
Сравнение комиссий MSTW и XYLD
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и XYLD
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности XYLD в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and XYLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs XYLD's -33.46%.
On 1-year performance, XYLD leads with 18.93% vs -82.53% for MSTW. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 18.93% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 10.44% for XYLD.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.60% for XYLD.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор