Сравнение MSTW с ULTY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.38%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.38% | -13.94% |
Correlation
The correlation between MSTW and ULTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение MSTW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и ULTY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -26.85% | -56.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -11.14% | -71.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -9.89% | -45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 21.68% | +67.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 27.31% | +61.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 27.31% | +61.77% |
Сравнение комиссий MSTW и ULTY
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и ULTY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности ULTY в 113.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.66% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and ULTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 113.66% for ULTY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор