Сравнение MSTW с UGA
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. MSTW is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам MSTW и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -0.38% |
Correlation
The correlation between MSTW and UGA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. UGA — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение MSTW c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и UGA
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -86.59% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -5.75% | -79.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -36.61% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 35.83% | +55.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 34.67% | +56.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 37.23% | +53.70% |
Сравнение комиссий MSTW и UGA
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и UGA
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and UGA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 0.00% for UGA.
MSTW is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор