Сравнение MSTW с SPY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSTW is actively managed, while SPY is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам MSTW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 8.10% |
Correlation
The correlation between MSTW and SPY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSTW
SPY
Сравнение MSTW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.59 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и SPY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -55.19% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -0.70% | -77.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -9.05% | -45.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 11.83% | +77.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 17.05% | +71.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 17.94% | +71.07% |
Сравнение комиссий MSTW и SPY
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и SPY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and SPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 0.98% for SPY.
MSTW is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор