Сравнение MSTW с RYLD
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. MSTW is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 24.20% for RYLD. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $10.88M | $9.80M | $9.16M |
Сравнение доходности по годам MSTW и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 8.33% |
Correlation
The correlation between MSTW and RYLD is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between MSTW and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. RYLD — Ранг доходности на риск
MSTW
RYLD
Сравнение MSTW c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.49 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.86 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 15.83 | -17.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и RYLD
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -41.53% | -45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -6.29% | -80.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | 0.00% | -84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -8.64% | -50.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 1.53% | +62.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и RYLD
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 2.31% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 7.72% | +65.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 10.42% | +79.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 13.98% | +75.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 17.03% | +72.93% |
Сравнение комиссий MSTW и RYLD
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и RYLD
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and RYLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs RYLD's -41.53%.
On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs -82.53% for MSTW. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 11.43% for RYLD.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор