Сравнение MSTW с RDTE
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 19.06%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.06%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 19.06% | 5.45% |
Correlation
The correlation between MSTW and RDTE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDTE
Сравнение MSTW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и RDTE
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -24.32% | -62.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -0.23% | -85.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -4.41% | -53.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и RDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 16.99% | +73.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 19.04% | +71.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 19.04% | +71.89% |
Сравнение комиссий MSTW и RDTE
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и RDTE
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности RDTE в 44.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% | 0.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.85% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and RDTE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 44.85% for RDTE.
Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.97% for RDTE.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор