Сравнение MSTW с MLPR
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). MSTW is actively managed, while MLPR is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 34.12%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 34.12%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 34.12% | 2.51% |
Correlation
The correlation between MSTW and MLPR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MLPR — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPR
Сравнение MSTW c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MLPR
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -48.98% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -3.98% | -81.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -8.93% | -48.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MLPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 22.00% | +68.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 29.37% | +61.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 33.68% | +57.25% |
Сравнение комиссий MSTW и MLPR
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MLPR
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности MLPR в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.19% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MLPR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 9.19% for MLPR.
MSTW is categorized as Derivative Income, while MLPR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and UBS. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.95% for MLPR.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор