Сравнение MSTW с MAGX
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -13.73%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -16.51%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -13.73% | 27.91% |
Correlation
The correlation between MSTW and MAGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGX
Сравнение MSTW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MAGX
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -54.19% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -21.36% | -61.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -13.79% | -41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 41.71% | +47.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 53.76% | +35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 53.76% | +35.32% |
Сравнение комиссий MSTW и MAGX
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MAGX
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности MAGX в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.37% | 2.05% | 0.86% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MAGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 2.37% for MAGX.
MSTW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор