Сравнение MSTW с MAGX
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 28.65% for MAGX. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.21%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
MAGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.28M | $4.45M | $4.59M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.21% | 27.91% |
Correlation
The correlation between MSTW and MAGX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
MSTW
MAGX
Сравнение MSTW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.77 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.07 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MAGX
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -54.19% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -37.24% | -49.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -9.04% | -75.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -13.90% | -45.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 13.86% | +49.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MAGX
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 17.20% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 35.66% | +37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 44.65% | +45.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 53.91% | +36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 53.91% | +36.05% |
Сравнение комиссий MSTW и MAGX
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MAGX
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности MAGX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.05% | 2.05% | 0.86% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MAGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to MAGX (17.20%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 28.65% vs -82.53% for MSTW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 17.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 28.65% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 2.05% for MAGX.
MSTW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор