Сравнение MSTW с MAGS
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -4.28%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.28% | 16.15% |
Correlation
The correlation between MSTW and MAGS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение MSTW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MAGS
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -29.91% | -53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -11.00% | -71.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -4.75% | -50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 20.74% | +68.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 26.02% | +63.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 26.02% | +63.06% |
Сравнение комиссий MSTW и MAGS
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MAGS
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности MAGS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.55% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MAGS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 1.55% for MAGS.
MSTW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор