Сравнение MSTW с MAGS
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 20.55% for MAGS. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.73%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
MAGS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $361.59M | $320.62M | $295.67M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.73% | 16.15% |
Correlation
The correlation between MSTW and MAGS is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
MSTW
MAGS
Сравнение MSTW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.17 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.11 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.26 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MAGS
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -29.91% | -57.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -18.62% | -68.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -3.55% | -81.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -4.85% | -54.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 6.32% | +57.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MAGS
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 8.60% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 17.70% | +55.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 22.26% | +68.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 26.12% | +63.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 26.12% | +63.84% |
Сравнение комиссий MSTW и MAGS
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MAGS
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MAGS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to MAGS (8.60%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 20.55% vs -82.53% for MSTW. On fees, MAGS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 20.55% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 1.43% for MAGS.
MSTW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.30% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор