Сравнение MSTW с HYGW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. MSTW is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 6.26% for HYGW. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.85%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $537.93K | $611.73K | $789.35K | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 3.51% |
Correlation
The correlation between MSTW and HYGW is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. HYGW — Ранг доходности на риск
MSTW
HYGW
Сравнение MSTW c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.46 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 15.43 | -16.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и HYGW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -5.49% | -81.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -1.82% | -84.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -0.09% | -84.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -0.59% | -58.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 0.41% | +63.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и HYGW
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 0.88% | +18.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 2.35% | +70.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 2.94% | +87.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 4.61% | +85.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 4.61% | +85.35% |
Сравнение комиссий MSTW и HYGW
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и HYGW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and HYGW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs HYGW's -5.49%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.26% vs -82.53% for MSTW. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.26% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 10.36% for HYGW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор