Сравнение MSTW с EINC
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. MSTW is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 26.83% for EINC. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.46%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | 3.70% |
Correlation
The correlation between MSTW and EINC is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. EINC — Ранг доходности на риск
MSTW
EINC
Сравнение MSTW c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.42 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.30 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и EINC
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -87.55% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -7.89% | -78.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -5.54% | -79.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -43.81% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 3.24% | +60.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и EINC
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 5.14% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 12.44% | +60.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 15.55% | +74.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 19.51% | +70.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 25.33% | +64.63% |
Сравнение комиссий MSTW и EINC
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EINC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и EINC
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности EINC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and EINC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 26.83% vs -82.53% for MSTW. On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 26.83% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 4.31% for EINC.
MSTW is categorized as Derivative Income, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.46% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор