Сравнение MSTW с BALI
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 25.11% for BALI. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
BALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.36M | $7.38M | $9.08M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 15.45% | 7.84% |
Correlation
The correlation between MSTW and BALI is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BALI — Ранг доходности на риск
MSTW
BALI
Сравнение MSTW c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.76 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 17.53 | -18.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BALI
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -16.65% | -70.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -6.71% | -80.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | 0.00% | -84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -1.59% | -57.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 1.44% | +62.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BALI
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 3.28% | +16.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 8.53% | +64.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 10.65% | +79.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 12.91% | +77.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 12.91% | +77.05% |
Сравнение комиссий MSTW и BALI
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BALI
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности BALI в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.63% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BALI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to BALI (3.28%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs -82.53% for MSTW. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 7.63% for BALI.
They also come from different issuers: Roundhill and BlackRock. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.35% for BALI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор