Сравнение MSTU с WNTR
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -97.23% vs 100.15% for WNTR. Their -0.97 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $197.90M | $181.21M | $196.82M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам MSTU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -88.62% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between MSTU and WNTR is -0.97, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between MSTU and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSTU
WNTR
Сравнение MSTU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.36 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.96 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и WNTR
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -42.65% | -56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -42.65% | -55.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -12.93% | -86.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.27% | -20.10% | -54.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.30% | 16.86% | +64.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и WNTR
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 32.70% по сравнению с YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.70% | 12.79% | +19.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.33% | 46.85% | +71.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.11% | 54.57% | +92.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.06% | 53.24% | +114.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.06% | 53.24% | +114.82% |
Сравнение комиссий MSTU и WNTR
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и WNTR
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and WNTR have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (32.70%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -97.23% for MSTU. On fees, WNTR is cheaper at 1.00% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -97.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор