PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTU и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -70.88%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.


MSTU

1 день
-10.37%
1 месяц
-61.22%
С начала года
-70.88%
6 месяцев
-73.38%
1 год
-96.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и USFR


2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-70.88%-89.07%205.47%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
1.82%4.23%1.52%

Correlation

The correlation between MSTU and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

MSTU vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTUUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-52.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

13.31

-12.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

201.33

-202.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

779.76

-781.00

MSTU vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTU и USFR

Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTUUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-1.36%

-97.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.73%

-0.02%

-97.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.06%

0.00%

-99.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.57%

-0.15%

-72.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.30%

0.01%

+78.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и USFR

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 44.20% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTUUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.20%

0.09%

+44.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.02%

0.19%

+113.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.01%

0.27%

+141.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.53%

0.40%

+168.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.53%

0.78%

+167.75%

Сравнение комиссий MSTU и USFR

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и USFR

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


MSTU and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (44.20%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.06% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -96.65% for MSTU. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for MSTU.

MSTU is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор