Сравнение MSTU с TSLZ
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs -64.19% for TSLZ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.07% | 197.84% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -81.82% |
Correlation
The correlation between MSTU and TSLZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MSTU
TSLZ
Сравнение MSTU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.84 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.06 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.67 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и TSLZ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -99.11% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -76.62% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -99.01% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -75.36% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 60.60% | +14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и TSLZ
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 24.09%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.06% | 24.09% | +14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 54.94% | +56.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.62% | 91.64% | +46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.06% | 117.04% | +52.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.06% | 117.04% | +52.02% |
Сравнение комиссий MSTU и TSLZ
И MSTU, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и TSLZ
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and TSLZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -64.19% vs -95.37% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -64.19% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор