Сравнение MSTU с TSLZ
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -98.28% vs -61.70% for TSLZ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -77.92%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.07% | 205.47% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -81.72% |
Correlation
The correlation between MSTU and TSLZ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MSTU
TSLZ
Сравнение MSTU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.89 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.11 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и TSLZ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -99.11% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -69.73% | -28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -98.96% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -76.25% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | 55.55% | +26.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и TSLZ
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 51.51% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 33.89%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | 33.89% | +17.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | 62.74% | +57.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 88.14% | +58.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 116.91% | +52.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 116.91% | +52.45% |
Сравнение комиссий MSTU и TSLZ
И MSTU, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и TSLZ
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and TSLZ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to TSLZ (33.89%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -61.70% vs -98.28% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 33.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -61.70% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор