Сравнение MSTU с MSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX).
MSTU и MSFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | 197.84% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 9.84% | -8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -44.61%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и MSFX
И MSTU, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
MSTU vs. MSFX — Ранг доходности на риск
MSTU
MSFX
Сравнение MSTU c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.43 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -0.32 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.32 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.80 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и MSFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MSFX
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MSFX
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -60.86% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -60.86% | -35.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -58.07% | -40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -19.14% | -49.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 24.76% | +40.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MSFX
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 12.74% | +23.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 39.22% | +70.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 53.12% | +92.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 47.75% | +123.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 47.75% | +123.81% |