PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и MSFX


2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-50.66%-89.07%197.84%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.61%9.84%-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -44.61%.


MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Сравнение комиссий MSTU и MSFX

И MSTU, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.


Доходность на риск

MSTU vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTUMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.43

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-0.32

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.32

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.80

-0.63

MSTU vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MSFX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTUMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между MSTU и MSFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MSFX

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.


Просадки

Сравнение просадок MSTU и MSFX

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTUMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-60.86%

-37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-60.86%

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-58.07%

-40.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-19.14%

-49.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

24.76%

+40.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MSFX

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTUMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

12.74%

+23.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

39.22%

+70.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

53.12%

+92.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

47.75%

+123.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

47.75%

+123.81%