Сравнение MSTU с MSFX
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs -29.20% for MSFX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -28.34%.
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.07% | 197.84% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | -8.23% |
Correlation
The correlation between MSTU and MSFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. MSFX — Ранг доходности на риск
MSTU
MSFX
Сравнение MSTU c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.48 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.92 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.17 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MSFX
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -60.86% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -60.86% | -35.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -45.75% | -52.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -21.24% | -50.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 31.80% | +43.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MSFX
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.06% | 19.56% | +19.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 45.26% | +66.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.62% | 50.40% | +88.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.06% | 49.33% | +119.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.06% | 49.33% | +119.73% |
Сравнение комиссий MSTU и MSFX
И MSTU, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MSFX
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and MSFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs MSFX's -60.86%.
On 1-year performance, MSFX leads with -29.20% vs -95.37% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -29.20% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for MSTU.
MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор