PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

MSTU и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и MAGX

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%41.96%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий MSTU и MAGX

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MSTU vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.67

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.33

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.16

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

3.66

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.67

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.57

-0.98

Корреляция

Корреляция между MSTU и MAGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MAGX

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и MAGX

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-54.19%

-44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-37.24%

-59.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-29.46%

-68.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-14.08%

-55.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

11.80%

+53.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MAGX

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

16.99%

+19.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

31.00%

+79.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

57.15%

+88.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

54.60%

+116.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

54.60%

+116.96%