PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTU с MAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs 50.73% for MAGX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 1.49%.

MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-2.59%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.41%
1 год
50.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и MAGX

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-54.27%-89.07%197.84%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.49%26.16%41.96%

Correlation

The correlation between MSTU and MAGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов MSTU и MAGX

Секторы
MSTU
MAGX

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSTU
100.0%
MAGX

-

Сырьевые материалы

MSTU

-

MAGX

-

Коммуникационные услуги

MSTU

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

MSTU

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

MSTU

-

MAGX

-

Энергетика

MSTU

-

MAGX

-

Финансовые услуги

MSTU

-

MAGX
25.0%

Здравоохранение

MSTU

-

MAGX

-

Промышленность

MSTU

-

MAGX

-

Недвижимость

MSTU

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

MSTU

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

MSTU vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.28

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
1.79

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.22

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.37

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

4.21

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.28

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.85

-1.25

Просадки

Сравнение просадок MSTU и MAGX

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTUMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-54.19%

-44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-37.24%

-59.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.52%

-7.49%

-91.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.94%

-13.78%

-58.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.17%

12.09%

+63.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MAGX

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTUMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.06%

9.19%

+29.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.87%

28.81%

+83.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.62%

39.88%

+98.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.06%

53.52%

+115.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.06%

53.52%

+115.54%

Сравнение комиссий MSTU и MAGX

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MAGX

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.02%2.05%0.86%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTU and MAGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (39.06%) compared to MAGX (9.19%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 50.73% vs -95.37% for MSTU. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 50.73% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

MAGX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for MSTU.

They also come from different issuers: T-Rex and Roundhill. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор