PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTU с FAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSTU is actively managed, while FAS is passively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs -12.36% for FAS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности MSTU и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью -24.46%.

MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и FAS

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-54.27%-89.07%197.84%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%18.16%

Correlation

The correlation between MSTU and FAS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.26

Сравнение распределения секторов MSTU и FAS

Секторы
MSTU
FAS

Технологии

100.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSTU
100.0%
FAS
1.7%

Сырьевые материалы

MSTU

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

MSTU

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

MSTU

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

MSTU

-

FAS

-

Энергетика

MSTU

-

FAS

-

Финансовые услуги

MSTU

-

FAS
98.0%

Здравоохранение

MSTU

-

FAS

-

Промышленность

MSTU

-

FAS
0.2%

Недвижимость

MSTU

-

FAS

-

Коммунальные услуги

MSTU

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL

Доходность на риск

MSTU vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.29

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
-0.13

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.98

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.30

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.71

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.29

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.19

-0.59

Просадки

Сравнение просадок MSTU и FAS

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTUFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-91.61%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-40.88%

-55.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.52%

-30.69%

-67.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.94%

-31.11%

-40.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.17%

17.51%

+57.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и FAS

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTUFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.06%

9.50%

+29.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.87%

32.51%

+79.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.62%

42.76%

+95.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.06%

55.49%

+113.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.06%

61.29%

+107.77%

Сравнение комиссий MSTU и FAS

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и FAS

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTU and FAS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (39.06%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs FAS's -91.61%.

On 1-year performance, FAS leads with -12.36% vs -95.37% for MSTU. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAS has performed better with a -12.36% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for MSTU.

They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.00% for FAS.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор