Сравнение MSTU с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
MSTU и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | 197.84% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 18.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью -29.22%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и FAS
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
MSTU vs. FAS — Ранг доходности на риск
MSTU
FAS
Сравнение MSTU c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.31 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -0.07 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.44 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.21 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.31 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.19 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и FAS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и FAS
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и FAS
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -91.61% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -40.88% | -55.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -35.06% | -63.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -31.15% | -37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 15.03% | +49.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и FAS
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 14.34% | +22.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 34.30% | +75.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 57.39% | +88.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 55.67% | +115.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 61.34% | +110.22% |