PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTU с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. MSTU is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности MSTU и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и DBE

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-54.27%-89.07%197.84%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%6.74%

Correlation

The correlation between MSTU and DBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

MSTU vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.43

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
2.96

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.40

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.89

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

11.53

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.43

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.09

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MSTU и DBE

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTUDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-86.69%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-14.41%

-82.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.52%

-30.27%

-68.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.94%

-57.31%

-14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.17%

7.35%

+67.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и DBE

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTUDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.06%

12.95%

+26.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.87%

30.86%

+81.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.62%

34.97%

+103.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.06%

29.39%

+139.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.06%

28.33%

+140.73%

Сравнение комиссий MSTU и DBE

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и DBE

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTU and DBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (39.06%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -95.37% for MSTU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for MSTU.

MSTU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: T-Rex and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор