Сравнение MSTU с DBE
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. MSTU is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, MSTU returned -97.23% vs 57.60% for DBE. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $197.90M | $181.21M | $196.82M |
Сравнение доходности по годам MSTU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -89.07% | 205.47% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 5.62% |
Correlation
The correlation between MSTU and DBE is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. DBE — Ранг доходности на риск
MSTU
DBE
Сравнение MSTU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.34 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.22 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и DBE
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -86.69% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -24.72% | -73.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -37.92% | -61.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.27% | -57.12% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.30% | 8.00% | +73.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и DBE
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 32.70% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.70% | 15.65% | +17.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.33% | 33.76% | +84.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.11% | 37.85% | +109.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.06% | 30.19% | +137.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.06% | 28.63% | +139.43% |
Сравнение комиссий MSTU и DBE
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и DBE
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (32.70%) compared to DBE (15.65%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs -97.23% for MSTU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs -97.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: T-Rex and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор