Сравнение MSTU с BITU
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. MSTU is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, MSTU returned -94.94% vs -73.89% for BITU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -52.47%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 111.12% |
Correlation
The correlation between MSTU and BITU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between MSTU and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. BITU — Ранг доходности на риск
MSTU
BITU
Сравнение MSTU c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.92 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.48 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.85 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.37 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и BITU
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -80.13% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -80.13% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -80.13% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -34.58% | -37.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.41% | 50.09% | +25.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и BITU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.21% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.21% | 18.31% | +20.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.33% | 68.43% | +42.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.43% | 87.07% | +51.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.89% | 97.43% | +71.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.89% | 97.43% | +71.46% |
Сравнение комиссий MSTU и BITU
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и BITU
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and BITU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.21%) compared to BITU (18.31%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BITU leads with -73.89% vs -94.94% for MSTU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -73.89% return vs -94.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.95% for BITU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор