PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTRX с MSTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - MSTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Morningstar, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MSTRX returned 3.67% vs -61.25% for MSTY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MSTRX charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.

MSTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.67%
3 года*
3.08%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—

MSTY

1 день
-6.76%
1 месяц
-28.46%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-26.86%
1 год
-61.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTRX и MSTY

2026 (YTD)20252024
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-0.26%4.87%3.93%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.73%-42.71%200.20%

Correlation

The correlation between MSTRX and MSTY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с CRPTMSTRX с MSTVXMSTRX с MSTBXMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMX
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

MSTRX vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-1.02

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-1.73

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.81

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.86

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

-1.31

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-1.02

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и MSTY

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRXMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-71.79%

+50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-71.79%

+68.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-66.48%

+59.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-26.09%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

46.87%

-45.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и MSTY

Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.41%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRXMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

17.01%

-15.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

48.79%

-45.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

60.44%

-56.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

71.92%

-65.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

71.92%

-66.26%

Сравнение комиссий MSTRX и MSTY

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и MSTY

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности MSTY в 269.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		2.60%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		269.45%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTRX and MSTY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.01%) compared to MSTRX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MSTRX dropped -20.97% vs MSTY's -71.79%.

MSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTRX и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор