Сравнение MSTRX с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTRX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -1.01% | 4.87% | 3.93% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
MSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTRX и MSTY
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
MSTRX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTRX
MSTY
Сравнение MSTRX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.82 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | -1.20 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.69 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.23 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.82 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSTRX и MSTY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и MSTY
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и MSTY
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTRX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -71.79% | +50.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -71.79% | +68.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -66.49% | +59.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -23.45% | +16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 40.24% | -39.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и MSTY
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTRX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 14.72% | -13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 48.87% | -46.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 63.89% | -58.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 72.61% | -66.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 72.61% | -66.93% |