PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTRX с CRPT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both funds - MSTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Morningstar, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. Over the past 3 years, MSTRX returned 3.15%/yr vs 29.08%/yr for CRPT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MSTRX charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -23.98%.

MSTRX

1 день
0.45%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.61%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
—

CRPT

1 день
-4.12%
1 месяц
-21.36%
С начала года
-23.98%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-48.39%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTRX и CRPT

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		0.19%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.13%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.98%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%

Correlation

The correlation between MSTRX and CRPT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTVXMSTRX с MSTYMSTRX с MSTBXMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMX
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT

Доходность на риск

MSTRX vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRXCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.83

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-1.16

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.86

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-1.42

+4.25

MSTRX vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и CRPT

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRXCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-88.34%

+67.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-56.46%

+53.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-56.46%

+49.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-55.88%

+49.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-52.56%

+45.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

34.19%

-33.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и CRPT

Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRXCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

19.31%

-18.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

47.13%

-44.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

58.61%

-54.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

72.71%

-66.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

72.71%

-67.06%

Сравнение комиссий MSTRX и CRPT

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и CRPT

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CRPT в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		2.59%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%

Часто задаваемые вопросы

MSTRX and CRPT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (19.31%) compared to MSTRX (1.19%). In terms of maximum drawdown, MSTRX dropped -20.97% vs CRPT's -88.34%.

MSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTRX и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор