Сравнение MSTRX с CRPT
MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both funds - MSTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Morningstar, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. Over the past 3 years, MSTRX returned 2.99%/yr vs 14.81%/yr for CRPT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MSTRX charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и CRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -22.19%.
MSTRX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- -0.36%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
CRPT
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -35.79%
- С начала года
- -22.19%
- 1 год
- -52.62%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTRX и CRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -0.36% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.13% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -22.19% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -9.59% |
Correlation
The correlation between MSTRX and CRPT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTRX vs. CRPT — Ранг доходности на риск
MSTRX
CRPT
Сравнение MSTRX c CRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTRX | CRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.93 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -1.45 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и CRPT
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и CRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTRX | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -88.34% | +67.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -56.46% | +53.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -56.46% | +49.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -54.84% | +48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -52.57% | +45.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 36.34% | -35.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и CRPT
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.13%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTRX | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 15.01% | -13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 46.99% | -44.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 58.76% | -54.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 72.47% | -66.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 72.47% | -66.84% |
Сравнение комиссий MSTRX и CRPT
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и CRPT
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности CRPT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.97% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 2.81% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSTRX and CRPT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (15.01%) compared to MSTRX (1.13%). In terms of maximum drawdown, MSTRX dropped -20.97% vs CRPT's -88.34%.
MSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTRX и CRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор