PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с CRPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и CRPT

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.13%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-22.19%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -22.19%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

CRPT

1 день
0.34%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-48.39%
1 год
-7.87%
3 года*
34.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTBXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с WGMI

Сравнение комиссий MSTRX и CRPT

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXCRPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.12

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.29

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.07

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

-0.14

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXCRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.12

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.13

+0.45

Корреляция

Корреляция между MSTRX и CRPT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и CRPT

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности CRPT в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.97%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и CRPT

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и CRPT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-88.34%

+67.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-56.46%

+53.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-54.84%

+47.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-52.95%

+45.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

27.05%

-25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и CRPT

Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

15.06%

-13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

47.90%

-45.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

64.40%

-59.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

73.49%

-67.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

73.49%

-67.81%