PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6176974045

Эмитент

Morningstar

Дата выпуска

2 нояб. 2018 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MSTRX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Популярные сравнения:
MSTRX с MSTR MSTRX с BTC-USD MSTRX с CRPT MSTRX с MSTY
Популярные сравнения:
MSTRX с MSTR MSTRX с BTC-USD MSTRX с CRPT MSTRX с MSTY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) показал доход в 1.35% с начала года и 4.81% за последние 12 месяцев.

MSTRX

С начала года

1.35%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

0.32%

1 год

4.81%

3 года

0.98%

5 лет

-1.12%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.16%2.14%0.05%0.25%-0.90%1.35%
2024-0.19%-1.39%0.85%-2.51%1.68%0.87%2.41%1.46%1.30%-2.67%1.10%-1.02%1.76%
20233.54%-2.61%2.58%0.59%-1.20%-0.30%-0.16%-0.72%-2.79%-1.68%4.64%3.88%5.54%
2022-2.49%-1.70%-3.19%-4.32%0.56%-2.12%2.69%-2.94%-5.00%-1.55%4.00%-0.30%-15.54%
2021-0.94%-1.89%-1.07%0.98%0.20%1.03%1.07%-0.06%-0.85%-0.14%0.21%-0.07%-1.57%
20201.91%1.28%-2.94%3.17%1.51%1.27%2.15%-0.46%-0.10%-0.36%1.57%0.34%9.59%
20191.47%-0.07%1.99%0.11%1.46%1.43%0.36%2.37%-0.60%0.34%0.06%0.11%9.37%
20180.60%1.79%2.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSTRX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSTRX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morningstar Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: -0.19
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morningstar Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.32$0.35$0.31$0.22$0.23$0.55$0.56$0.03

Дивидендный доход

3.58%4.03%3.42%2.49%2.12%4.95%5.25%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.03$0.02$0.03$0.00$0.09
2024$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2023$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31
2022$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.04$0.22
2021$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.08$0.23
2020$0.01$0.02$0.02$0.03$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.34$0.55
2019$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.29$0.56
2018$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morningstar Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 20.98%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Morningstar Total Return Bond Fund составляет 9.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.98%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.———
-9.49%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4828 мая 2020 г.57
-1.91%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22
-1.4%7 окт. 2019 г.247 нояб. 2019 г.383 янв. 2020 г.62
-1.26%7 авг. 2020 г.6030 окт. 2020 г.1520 нояб. 2020 г.75
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...