График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) показал доход в -0.89% с начала года и 1.87% за последние 12 месяцев.
Morningstar Total Return Bond Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSTRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.23% | -2.31% | -0.89% | |||||||||
| 2025 | 0.07% | 1.68% | 0.27% | 0.25% | -0.90% | 1.40% | -0.21% | 1.24% | 0.67% | 0.56% | 0.33% | -0.57% | 4.87% |
| 2024 | -0.19% | -1.39% | 0.86% | -2.51% | 1.68% | 0.87% | 2.40% | 1.45% | 1.30% | -2.67% | 1.10% | -1.02% | 1.75% |
| 2023 | 3.54% | -2.61% | 2.59% | 0.58% | -1.20% | -0.30% | -0.16% | -0.72% | -2.79% | -1.67% | 4.64% | 3.87% | 5.54% |
| 2022 | -2.48% | -1.70% | -3.19% | -4.32% | 0.56% | -2.13% | 2.69% | -2.94% | -5.00% | -1.56% | 3.99% | -0.30% | -15.53% |
| 2021 | -0.94% | -1.89% | -1.07% | 0.99% | 0.20% | 1.03% | 1.08% | -0.05% | -0.85% | -0.14% | 0.21% | -0.08% | -1.56% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Total Return Bond Fund: годовая альфа составляет 1.43%, бета — 0.04, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 06.11.2018.
- Этот фонд участвовал в 25.49% снижения S&P 500 Index, но только в 15.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 15.40%
- Участие в снижении
- 25.49%
Комиссия
Комиссия MSTRX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTRX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 6.61 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSTRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.23 | $0.35 | $0.31 | $0.22 | $0.23 | $0.55 | $0.55 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morningstar Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 20.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morningstar Total Return Bond Fund составляет 7.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.97% | 5 янв. 2021 г. | 455 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.49% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 48 | 28 мая 2020 г. | 57 |
| -1.91% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 22 |
| -1.4% | 7 окт. 2019 г. | 24 | 7 нояб. 2019 г. | 38 | 3 янв. 2020 г. | 62 |
| -1.27% | 7 авг. 2020 г. | 60 | 30 окт. 2020 г. | 15 | 20 нояб. 2020 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...