- ISIN
- US6176974045
- Эмитент
- Morningstar
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2018 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции MSTRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $961.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) показал доход в -0.26% с начала года и 3.67% за последние 12 месяцев.
Morningstar Total Return Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSTRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.23% | -2.09% | 0.13% | 0.27% | 0.00% | -0.26% | ||||||
| 2025 | 0.07% | 1.68% | 0.27% | 0.25% | -0.90% | 1.40% | -0.21% | 1.24% | 0.67% | 0.56% | 0.33% | -0.57% | 4.87% |
| 2024 | -0.19% | -1.39% | 0.86% | -2.51% | 1.68% | 0.87% | 2.40% | 1.45% | 1.30% | -2.67% | 1.10% | -1.02% | 1.75% |
| 2023 | 3.54% | -2.61% | 2.59% | 0.58% | -1.20% | -0.30% | -0.16% | -0.72% | -2.79% | -1.67% | 4.64% | 3.87% | 5.54% |
| 2022 | -2.48% | -1.70% | -3.19% | -4.32% | 0.56% | -2.13% | 2.69% | -2.94% | -5.00% | -1.56% | 3.99% | -0.30% | -15.53% |
| 2021 | -0.94% | -1.89% | -1.07% | 0.99% | 0.20% | 1.03% | 1.08% | -0.05% | -0.85% | -0.14% | 0.21% | -0.08% | -1.56% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Total Return Bond Fund has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2018.
- This fund participated in 25.71% of S&P 500 Index downside but only 14.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 14.60%
- Участие в снижении
- 25.71%
Комиссия
Комиссия MSTRX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTRX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.93 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 13.52 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.35 | $0.31 | $0.22 | $0.23 | $0.55 | $0.55 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morningstar Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 20.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morningstar Total Return Bond Fund составляет 6.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.97%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -9.49%март 2020 г. | 10d | 2mo 10d | 2mo 20dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.91%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.40%нояб. 2019 г. | 1mo 1d | 1mo 27d | 2mo 28dокт. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.27%окт. 2020 г. | 2mo 24d | 21d | 3mo 15dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| MSTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -56.78% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -9.10% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -18.90% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -25.43% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -0.74% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -10.72% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.97% | -0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTRX
Добавьте Morningstar Total Return Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTRX