PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) is Intermediate Core Bond fund managed by Morningstar, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MSTRX returned -0.93%/yr vs 12.25%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.

MSTRX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.73%
3 года*
3.00%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-1.08%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-39.53%
3 года*
35.01%
5 лет*
12.25%
10 лет*
59.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTRX и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-0.48%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
BTC-USD
Bitcoin		-27.60%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-42.35%

Correlation

The correlation between MSTRX and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с CRPTMSTRX с MSTYMSTRX с MSTVXMSTRX с MSTBXMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

MSTRX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.92

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-1.29

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.80

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

-1.39

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.92

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.13

-0.80

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и BTC-USD

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-85.30%

+64.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-49.65%

+46.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-49.65%

+42.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-76.67%

+55.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-49.21%

+42.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-42.28%

+35.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

33.87%

-32.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и BTC-USD

Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.42%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

10.14%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

34.17%

-31.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

35.51%

-31.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

44.98%

-38.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

56.69%

-51.04%

Часто задаваемые вопросы

MSTRX and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to MSTRX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MSTRX dropped -20.97% vs BTC-USD's -85.30%.

MSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTRX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор