Сравнение MSTRX с BTC-USD
MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) is Intermediate Core Bond fund managed by Morningstar, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MSTRX returned -0.83%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
MSTRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам MSTRX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 0.19% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -42.52% |
Correlation
The correlation between MSTRX and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTRX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTRX
BTC-USD
Сравнение MSTRX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTRX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.85 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.45 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и BTC-USD
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTRX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -85.30% | +64.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -52.23% | +49.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -52.23% | +45.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -76.67% | +55.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -52.23% | +46.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -42.42% | +35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 31.57% | -30.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и BTC-USD
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTRX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 12.44% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 34.75% | -31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 35.63% | -31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 44.15% | -37.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 56.40% | -50.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSTRX and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to MSTRX (1.19%). In terms of maximum drawdown, MSTRX dropped -20.97% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTRX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор