Сравнение MSTRX с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Bitcoin (BTC-USD).
MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTRX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -1.01% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
BTC-USD Bitcoin | -23.70% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -42.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.
MSTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 66.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTRX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTRX
BTC-USD
Сравнение MSTRX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -0.43 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.36 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -1.14 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | -2.03 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.43 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.18 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MSTRX и BTC-USD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и BTC-USD
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTRX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -85.30% | +64.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -49.65% | +46.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -76.67% | +55.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -46.47% | +39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -42.00% | +34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 27.75% | -26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и BTC-USD
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTRX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 13.70% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 35.96% | -33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 36.69% | -31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 46.91% | -40.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 56.71% | -51.03% |