PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTVXMSTRX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

MSTRX vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.81

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-1.27

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.75

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

-1.30

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.81

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.12

+0.20

Корреляция

Корреляция между MSTRX и MSTR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и MSTR

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и MSTR

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-99.86%

+78.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-76.53%

+73.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-84.11%

+63.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-74.09%

+66.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-86.60%

+79.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

44.22%

-43.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и MSTR

Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

18.44%

-17.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

55.57%

-52.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

74.11%

-69.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

91.29%

-85.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

73.15%

-67.47%