PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с MSTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с MSTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и MSTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и MSTMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у MSTMX с доходностью -2.03%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Morningstar Multisector Bond Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTVXMSTRX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTVX

Сравнение комиссий MSTRX и MSTMX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSTMX в 0.58%.

MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXMSTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.33

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.70

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

6.42

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. MSTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MSTMX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и MSTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXMSTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.33

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.33

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между MSTRX и MSTMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и MSTMX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MSTMX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и MSTMX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и MSTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXMSTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-21.37%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-4.09%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-21.37%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.09%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.09%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и MSTMX

Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXMSTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.79%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

3.11%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

5.11%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.42%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

5.78%

-0.10%