PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTRX с MSTBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) and MSTBX (Morningstar Defensive Bond Fund) are both mutual funds - MSTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Morningstar, while MSTBX is a Short-Term Bond fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTRX returned -0.79%/yr vs 2.36%/yr for MSTBX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTRX charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for MSTBX.

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MSTBX с доходностью -0.11%.

MSTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.67%
3 года*
3.08%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—

MSTBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.68%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTRX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-0.26%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.11%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Correlation

The correlation between MSTRX and MSTBX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.79

The correlation between MSTRX and MSTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с CRPTMSTRX с MSTYMSTRX с MSTVXMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTGXMSTBX с MSTMXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVX

Доходность на риск

MSTRX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXMSTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.58

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.43

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.39

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

7.03

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа MSTBX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXMSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.04

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.37

-1.04

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и MSTBX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и MSTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-6.31%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-1.41%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-1.42%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-6.31%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.92%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.02%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.49%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и MSTBX

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.68%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.47%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

2.15%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

2.38%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

2.09%

+3.57%

Сравнение комиссий MSTRX и MSTBX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и MSTBX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MSTBX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.45%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		2.60%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%

Часто задаваемые вопросы

MSTRX and MSTBX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTRX has higher volatility (1.41%) compared to MSTBX (0.68%). In terms of maximum drawdown, MSTRX dropped -20.97% vs MSTBX's -6.31%.

MSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTRX и MSTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор