PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с MSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTGX

Сравнение комиссий MSTRX и MSTBX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.

MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXMSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.31

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.99

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.12

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

11.64

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MSTBX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXMSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.31

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.07

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.38

-1.06

Корреляция

Корреляция между MSTRX и MSTBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и MSTBX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что сопоставимо с доходностью MSTBX в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и MSTBX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и MSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-6.31%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.42%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-6.31%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-1.21%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.02%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.38%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и MSTBX

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.78%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.46%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

2.51%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

2.35%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

2.09%

+3.59%