Сравнение MSTRX с MSTFX
MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) and MSTFX (Morningstar International Equity Fund) are both mutual funds - MSTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Morningstar, while MSTFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTRX returned -0.79%/yr vs 4.51%/yr for MSTFX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MSTRX charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for MSTFX.
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и MSTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MSTFX с доходностью 12.24%.
MSTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- —
MSTFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTRX и MSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -0.26% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 12.24% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
Correlation
The correlation between MSTRX and MSTFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.11 |
Over the past year, MSTRX and MSTFX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTRX vs. MSTFX — Ранг доходности на риск
MSTRX
MSTFX
Сравнение MSTRX c MSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | MSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.67 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 5.05 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | MSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и MSTFX
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки MSTFX в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и MSTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTRX | MSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -35.86% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -11.37% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -13.93% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -31.51% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | 0.00% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -7.81% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.93% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и MSTFX
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.41%, в то время как у Morningstar International Equity Fund (MSTFX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTRX | MSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 4.39% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 14.96% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 17.82% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 17.02% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 19.08% | -13.42% |
Сравнение комиссий MSTRX и MSTFX
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSTFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и MSTFX
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MSTFX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.28% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% |
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 2.60% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSTRX and MSTFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTFX has higher volatility (4.39%) compared to MSTRX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MSTRX dropped -20.97% vs MSTFX's -35.86%.
MSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTRX и MSTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор