Сравнение MSTR с XOM
MSTR (Strategy Inc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 20.92% против 9.64% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам MSTR и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between MSTR and XOM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between MSTR and XOM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
XOM:
$614.94B
MSTR:
-$40.19
XOM:
$5.93
MSTR:
77.72
XOM:
1.93
MSTR:
1.13
XOM:
2.42
MSTR:
$490.47M
XOM:
$326.01B
MSTR:
$334.08M
XOM:
$83.11B
MSTR:
$466.93M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. XOM — Ранг доходности на риск
MSTR
XOM
Сравнение MSTR c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.45 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.56 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и XOM
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -62.40% | -37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -15.69% | -60.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -18.92% | -58.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -20.51% | -63.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -61.34% | -27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -13.68% | -60.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -10.20% | -76.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 5.84% | +47.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и XOM
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 9.08% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 20.51% | +36.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 24.51% | +46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 26.77% | +64.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 28.20% | +45.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и XOM
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and XOM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор