Сравнение MSTR с XMMO
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSTR имеют среднегодовую доходность 20.92%, а акции XMMO немного отстают с 19.95%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
XMMO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам MSTR и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.77% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between MSTR and XMMO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.50 |
The correlation between MSTR and XMMO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. XMMO — Ранг доходности на риск
MSTR
XMMO
Сравнение MSTR c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.41 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 17.54 | -18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и XMMO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -55.37% | -44.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -8.34% | -68.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -24.93% | -52.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -27.91% | -56.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -36.74% | -52.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -1.19% | -72.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -9.44% | -77.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 2.09% | +50.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и XMMO
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 9.07% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 16.76% | +40.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 19.74% | +51.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 21.62% | +69.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 22.35% | +51.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и XMMO
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and XMMO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор