Сравнение MSTR с VRT
MSTR (Strategy Inc) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 63.29%/yr for VRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -1.09% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between MSTR and VRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
VRT:
$118.76B
MSTR:
-$40.19
VRT:
$3.99
MSTR:
77.72
VRT:
10.92
MSTR:
1.13
VRT:
27.98
MSTR:
$490.47M
VRT:
$10.84B
MSTR:
$334.08M
VRT:
$3.92B
MSTR:
$466.93M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. VRT — Ранг доходности на риск
MSTR
VRT
Сравнение MSTR c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 6.55 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 17.79 | -19.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и VRT
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -71.24% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -25.32% | -51.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -61.28% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -71.24% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -19.50% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -16.23% | -70.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 9.30% | +43.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и VRT
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 16.12% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 45.82% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 58.29% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 61.88% | +28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 54.61% | +19.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и VRT
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and VRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор