Сравнение MSTR с USO
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, MSTR returned 20.85%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 20.85% против 3.57% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам MSTR и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between MSTR and USO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between MSTR and USO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. USO — Ранг доходности на риск
MSTR
USO
Сравнение MSTR c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.79 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.00 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.21 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.18 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и USO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.19% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -20.39% | -56.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -26.05% | -51.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -36.23% | -47.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -86.75% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.70% | -85.45% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -75.30% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 10.84% | +40.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и USO
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 14.97% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.24% | 38.35% | +17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.20% | 44.32% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.80% | 36.09% | +54.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 39.00% | +34.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и USO
Ни MSTR, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.54%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор