Сравнение MSTR с USFR
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, MSTR returned 17.50%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 17.50% против 2.50% соответственно.
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам MSTR и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between MSTR and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between MSTR and USFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. USFR — Ранг доходности на риск
MSTR
USFR
Сравнение MSTR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 14.02 | -13.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 199.58 | -200.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 797.11 | -798.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и USFR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -1.36% | -98.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.76% | -0.02% | -81.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -0.06% | -82.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -0.18% | -83.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -0.80% | -88.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.16% | 0.00% | -80.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -0.15% | -86.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.82% | 0.00% | +57.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и USFR
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 0.07% | +25.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 0.19% | +60.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 0.27% | +74.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 0.39% | +90.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 0.77% | +73.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и USFR
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор