Сравнение MSTR с PWR
MSTR (Strategy Inc) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 20.92% против 41.17% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам MSTR и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between MSTR and PWR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
PWR:
$107.64B
MSTR:
-$40.19
PWR:
$7.29
MSTR:
77.72
PWR:
3.58
MSTR:
1.13
PWR:
11.90
MSTR:
$490.47M
PWR:
$29.99B
MSTR:
$334.08M
PWR:
$4.08B
MSTR:
$466.93M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. PWR — Ранг доходности на риск
MSTR
PWR
Сравнение MSTR c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 5.73 | -6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 18.09 | -19.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и PWR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -97.07% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -17.11% | -59.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -33.89% | -43.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -33.89% | -50.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -45.53% | -43.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -9.87% | -63.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -46.84% | -39.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 5.41% | +47.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и PWR
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 13.07% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 30.74% | +26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 37.12% | +34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 35.79% | +55.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 33.78% | +40.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и PWR
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and PWR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор