Сравнение MSTR с MUSA
MSTR (Strategy Inc) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 24.92%/yr for MUSA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 54.70%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 20.92% против 24.92% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
MUSA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 54.70%
- 6 месяцев
- 53.60%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 24.92%
Сравнение доходности по годам MSTR и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
MUSA Murphy USA Inc. | 54.70% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between MSTR and MUSA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between MSTR and MUSA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
MUSA:
$11.65B
MSTR:
-$40.19
MUSA:
$28.85
MSTR:
77.72
MUSA:
0.61
MSTR:
1.13
MUSA:
17.68
MSTR:
$490.47M
MUSA:
$19.68B
MSTR:
$334.08M
MUSA:
$487.10M
MSTR:
$466.93M
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MUSA — Ранг доходности на риск
MSTR
MUSA
Сравнение MSTR c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.59 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.33 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MUSA
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -35.54% | -64.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -19.72% | -56.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -35.54% | -41.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -35.54% | -48.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -35.54% | -53.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | 0.00% | -73.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -9.97% | -76.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 9.58% | +43.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MUSA
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 12.62% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 30.21% | +27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 39.13% | +32.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 30.42% | +60.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 31.33% | +42.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MUSA
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MUSA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to MUSA (12.62%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор