PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTR с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSTR и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 54.70%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 20.92% против 24.92% соответственно.


MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.13%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

MUSA

1 день
0.07%
1 месяц
10.96%
С начала года
54.70%
6 месяцев
53.60%
1 год
55.66%
3 года*
29.75%
5 лет*
35.86%
10 лет*
24.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и MUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc
-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
MUSA
Murphy USA Inc.
54.70%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between MSTR and MUSA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.16

The correlation between MSTR and MUSA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$41.40B

MUSA:

$11.65B

EPS

MSTR:

-$40.19

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/S

MSTR:

77.72

MUSA:

0.61

Коэффициент P/B

MSTR:

1.13

MUSA:

17.68

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Inc

Murphy USA Inc.

Доходность на риск

MSTR vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина

MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTRMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.59

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.33

-6.60

MSTR vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и MUSA

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MUSA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTRMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-35.54%

-64.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-19.72%

-56.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-35.54%

-41.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-35.54%

-48.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-35.54%

-53.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

0.00%

-73.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-9.97%

-76.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

9.58%

+43.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и MUSA

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTRMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

12.62%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

30.21%

+27.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

39.13%

+32.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

30.42%

+60.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

31.33%

+42.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и MUSA

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTR
Strategy Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.39%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
124.30M
4.82B
(MSTR) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MSTR and MUSA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to MUSA (12.62%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор