Сравнение MSTR с MSTZ
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) is Inverse Equities fund actively managed by REX. Over the past year, MSTR returned -79.37% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 120.63% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between MSTR and MSTZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MSTR and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSTR
MSTZ
Сравнение MSTR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.55 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 6.84 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSTZ
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.38% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.76% | -84.89% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.16% | -97.53% | +17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -94.55% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.82% | 43.95% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSTZ
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 25.96%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 55.03% | -29.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 134.45% | -73.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 148.58% | -74.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 170.73% | -79.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 170.73% | -96.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSTZ
Ни MSTR, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MSTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MSTR (25.96%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSTZ's -99.38%.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор