PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с MSTZ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTR и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTR показывает доходность -21.14%, а MSTZ немного ниже – -21.34%.

MSTR

1 день
-2.40%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-21.14%
6 месяцев
-65.92%
1 год
-59.19%
3 года*
59.13%
5 лет*
11.24%
10 лет*
20.56%

MSTZ

1 день
4.74%
1 месяц
27.75%
С начала года
-21.34%
6 месяцев
210.11%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и MSTZ

2026 (YTD)20252024
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-21.14%-47.53%118.30%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-21.34%-38.95%-94.26%

Корреляция

Корреляция между MSTR и MSTZ составляет -1.00 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

MSTR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.10

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.36

1.26

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.11

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

0.15

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.10

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.52

+0.65

Просадки

Сравнение просадок MSTR и MSTZ

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.36%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-83.20%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-97.24%

+22.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-93.93%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.47%

61.49%

-17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и MSTZ

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (MSTR) составляет 15.06%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 29.24%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

29.24%

-14.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

122.00%

-66.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.86%

146.69%

-72.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.26%

172.73%

-81.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.14%

172.73%

-99.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и MSTZ

Ни MSTR, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов