PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTR с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTR и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


MSTR

1 день
-3.53%
1 месяц
-23.43%
6 месяцев
-44.98%
С начала года
-38.12%
1 год
-79.37%
3 года*
27.86%
5 лет*
12.44%
10 лет*
17.50%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и MSTZ


2026 (YTD)20252024
MSTR
Strategy Inc
-38.12%-47.53%120.63%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between MSTR and MSTZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-1.00

The correlation between MSTR and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Inc

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 99
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTRMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.33

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.55

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

6.84

-8.22

MSTR vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и MSTZ

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTRMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.38%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.76%

-84.89%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.16%

-97.53%

+17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.43%

-94.55%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.82%

43.95%

+13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и MSTZ

Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 25.96%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTRMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

55.03%

-29.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.71%

134.45%

-73.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

148.58%

-74.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

170.73%

-79.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.24%

170.73%

-96.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и MSTZ

Ни MSTR, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSTR and MSTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MSTR (25.96%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSTZ's -99.38%.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор