Сравнение MSTR с MSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).
MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTR и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 119.53% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 137.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -19.20%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSTX — Ранг доходности на риск
MSTR
MSTX
Сравнение MSTR c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.64 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | -1.64 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.96 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.42 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.43 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между MSTR и MSTX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSTX
Ни MSTR, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSTX
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTR | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.66% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -96.62% | +20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.09% | -98.49% | +24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -67.02% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.22% | 65.14% | -20.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSTX
Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (MSTR) составляет 18.44%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.44% | 36.77% | -18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.57% | 111.14% | -55.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.11% | 147.35% | -73.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.29% | 169.54% | -78.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.15% | 169.54% | -96.39% |