Сравнение MSTR с MLPX
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is Infrastructure Equities fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, MSTR returned 19.45%/yr vs 11.74%/yr for MLPX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.26%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 19.45% против 11.74% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
MLPX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 23.25%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 11.74%
- Всё время*
- 9.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.87M | $35.74M | $31.49M | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам MSTR и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.25% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between MSTR and MLPX is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between MSTR and MLPX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MLPX — Ранг доходности на риск
MSTR
MLPX
Сравнение MSTR c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.95 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.86 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MLPX
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -70.67% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.53% | -8.18% | -71.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -16.77% | -65.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -19.72% | -64.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -64.70% | -24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -5.94% | -73.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.42% | -16.46% | -69.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 3.51% | +52.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MLPX
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 4.81% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.98% | 12.43% | +47.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 15.79% | +58.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.88% | 19.90% | +69.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 26.13% | +48.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MLPX
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.16% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MLPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to MLPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор