PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с MCD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 20.92% против 11.46% соответственно.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.36%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.00%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.77%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between MSTR and MCD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.20

The correlation between MSTR and MCD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$41.40B

MCD:

$203.21B

EPS

MSTR:

-$40.19

MCD:

$12.13

Коэффициент P/S

MSTR:

77.72

MCD:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

MSTR vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.23

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-0.21

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.98

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.20

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.50

-0.77

MSTR vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и MCD

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-73.20%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-19.05%

-57.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-19.05%

-58.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-19.05%

-65.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-36.90%

-52.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-15.46%

-58.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-14.89%

-71.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

7.53%

+45.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и MCD

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

4.96%

+16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

12.20%

+45.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

16.62%

+54.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

17.27%

+73.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

20.40%

+53.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и MCD

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
124.30M
6.52B
(MSTR) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and MCD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MCD's -73.20%.

MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор