Сравнение MSTR с MAGX
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, MSTR returned -67.62% vs 35.99% for MAGX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -8.69%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 200.76% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
Correlation
The correlation between MSTR and MAGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MAGX — Ранг доходности на риск
MSTR
MAGX
Сравнение MSTR c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.90 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.70 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MAGX
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -54.19% | -45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -37.24% | -39.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -16.77% | -57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -13.76% | -72.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 12.32% | +40.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MAGX
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 12.35% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 30.63% | +26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 40.70% | +30.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 53.61% | +37.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 53.61% | +20.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MAGX
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MAGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MAGX's -54.19%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор