Сравнение MSTR с KULR
MSTR (Strategy Inc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs -28.07%/yr for KULR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -5.29% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between MSTR and KULR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between MSTR and KULR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
KULR:
$150.57M
MSTR:
-$40.19
KULR:
-$1.57
MSTR:
77.72
KULR:
9.25
MSTR:
1.13
KULR:
1.24
MSTR:
$490.47M
KULR:
$16.17M
MSTR:
$334.08M
KULR:
$770.97K
MSTR:
$466.93M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. KULR — Ранг доходности на риск
MSTR
KULR
Сравнение MSTR c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.79 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.06 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и KULR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -97.23% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -78.04% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -94.74% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -96.86% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -90.13% | +16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -66.25% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 60.77% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и KULR
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 38.71% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 77.01% | -19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 105.97% | -34.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 126.04% | -35.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 127.06% | -53.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и KULR
Ни MSTR, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and KULR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs KULR's -97.23%.
KULR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор