Сравнение MSTR с IWR
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 11.79%/yr for IWR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 20.92% против 11.79% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам MSTR и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Correlation
The correlation between MSTR and IWR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between MSTR and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. IWR — Ранг доходности на риск
MSTR
IWR
Сравнение MSTR c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.68 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.26 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и IWR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -58.78% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -8.17% | -68.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -21.09% | -56.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -26.18% | -57.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -40.59% | -48.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | 0.00% | -73.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -7.80% | -78.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 2.13% | +50.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и IWR
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 4.49% | +17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 10.34% | +47.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 13.79% | +57.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 18.28% | +72.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 19.38% | +54.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и IWR
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and IWR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs IWR's -58.78%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор