PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с IGM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 24.57%/yr for IGM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 20.92% против 24.57% соответственно.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-33.70%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between MSTR and IGM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г.

0.50

The correlation between MSTR and IGM shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

MSTR vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.22

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.78

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.97

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

10.06

-11.33

MSTR vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и IGM

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-65.59%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-16.44%

-60.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-26.39%

-51.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-40.68%

-43.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-40.68%

-48.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-6.80%

-67.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-15.22%

-71.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

4.84%

+48.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и IGM

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

10.03%

+11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

18.11%

+39.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

21.98%

+49.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

25.91%

+64.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

24.66%

+49.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и IGM

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTR and IGM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to IGM (10.03%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор